スワップ金利のサヤ取りを始めたら、やるべきこと。

こんにちは。ニクです。

本日はスワップ金利のサヤ取りを行うに際し、必ずしなくてはならないこと、また日々の作業を説明していきたいと思います。

ほぼリスクなしとも言えるスワップ金利のサヤ取り。但し、購入してそのままというわけにはいきません。為替は変動しますからね。

ニク

証拠金維持率を保つための資金移動

まずは資金移動について見てみましょう。

下記はニクが取引を行っているレバレッジ9倍での試算表です。
GMOクリック証券とDMM FXのロスカットは証拠金維持率50%!証拠金維持率が277%あれば、0.8円の変動に耐えられることが分かりますね。しかし、0.9円変動すると50%を下回るためロスカットされてしまいます。

現在のレート 9円 8.5円 8.3円 8.2円 8円
約定レート 9円 9円 9円 9円 9円
取引数量 10万通貨 10万通貨 10万通貨 10万通貨 10万通貨
取引損益 0円 -50,000円 -70,000円 -80,000円 -100,000円
入金額 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円
純資産 100,000円 60,000円 30,000円 20,000円 0円
必要証拠金 36,000円 34,000円 33,200円 32,800円 32,000円
証拠金維持率 277% 176% 90% 60% 0%
MEMO
レバレッジが9倍でない方は、ご自身のレバレッジに合わせて試算表を出しましょう。また、証拠金維持率が何%になったらロスカットされるかという値もFX業者によって異なります。自身の取引条件に置き換えた計算を予め行っておきましょう。

▽より初歩的な説明はこちらにあります。
【解説】南アフリカランド円でスワップ金利のサヤ取り(異業者両建)

上記の表から277%の証拠金維持率を維持しなくてはならないことが明らかとなりました。二社のFX業者に定期的にログインしながら、証拠金維持率の確認を行いましょう。

片方のFX口座の証拠金維持率が277%に近づいてきたなと感じたら、証拠金維持率の高いFX口座から資金を引き出し、証拠金維持率の低いFX口座に資金を入金します

二社のFX業者間で資金を移動するだけです。出金には丸一日要するため、入金と出金のタイミング差で一時的に手出しとなる可能性はありますが、口座間の資金移動といえるでしょう。

ニク

OCO注文の取消→再度注文

どちらかの証拠金維持率が低下して資金移動を行った場合追加購入を行った場合は、その都度OCO注文の取消→再度注文を行っています。

OCO注文の取消→再度注文の方法ですが、その時のレートに対し、±0.7円でOCO注文を入れます。

DMM FXとGMOクリック証券にて、南アフリカランド円の現在レートが下記の値であると仮定します。
Bid 8.315 Ask 8.320

決済時には、売りポジションのDMM FXは買い戻す必要があり、買いポジションのGMOクリック証券は売る必要があります。これに対し、±0.7円でOCO注文を入れたいので下記のように計算します。

8.315 +0.7 = 9.015
8.320 -0.7 = 7.620

つまり、下記のように各証券会社でOCO注文を入れたら良いということになります。

買いポジション(GMO):9.015で利確、7.620で損切り
売りポジション(DMM):7.620円で利確、9.015で損切り

最悪、ロスカットになるような事態が発生しても、このOCO注文さえ行っておけば同値で利確&損切りが行われるため、スワップ金利のみを得ることが可能です!

必ずOCO注文を行っておきましょう!

FXサヤ取りに関する記事

南アフリカランド円のサヤ取りに有利なFX業者

DMM FX

サヤ取りの際、売りポジションを持つために必要なFX業者。全20通貨ペアで業界最狭水準のスプレッドだから取引コストが安いんです。

GMOクリック証券(くりっく365)

サヤ取りの買いポジション用として利用できる証券会社。くりっく365なので安定して買い保有時のスワップ金利が高いんです。

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4 Comments

ぴの

コメント失礼します。
2つの業者を利用するようですが、指標などスプレッドが大きく変動するとき、2つの業者の提示するbidとaskが異なるという事はないのでしょうか?

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ニク

こんにちは。経済指標の発表などによって場が大きく変動する時には、スプレッドを原則固定としているFX業者さえも「原則」という明記に留めているため、二社間の提示価格が普段よりも広がる(離れる)ことは考えられます。同時刻にOCO注文が刺さることは目標としていないので、二社間の提示する価格が異なっていたとしても同じOCO注文で損切りと約定が正常に行われれば問題ないと考えています。しかし、片方のポジションだけが約定あるいは損切りされ、もう一方のポジションのみが残るというリスクは常に存在します。

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ニク

こんにちは。リスク対策に対して十分に記載しきれていないところでしょうか?サヤ取りを始めたばかりの人に向けて書いたので情報不足で申し訳ありません。今回は「絶対にやるべきこと」のみ記載しています。
OCO注文を入れていても、片方のポジションだけが約定となり、更に逆の方向に動くことで大きな損失を被ってしまうリスクがあります。「買いポジションを決済できるBid」「売りポジションを決済できるAsk」となるため、同時刻で異なる値になるのは承知しています。「売りポジション決済値=買いポジション決済値+スプレッド(スプレッドより少し大きな値)」とすることで防げることも多いので、近いうちに詳しい記事を書きます。

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