年利11%超!ズロチ円とユーロ円のスワップポイントサヤ取り

こんにちは。ニクです。
私はズロチ円とユーロ円のスワップポイントのサヤ取りを60万円で実践し、毎月6,500円もの不労所得を得ています。

過去には南アフリカランド円でスワップポイントのサヤ取りを行っていましたが、トルコリラショックで被弾。
懲りて一旦撤退しましたが、異なる通貨ペアでスワップポイントのサヤ取りが出来ると知り、サヤ取りリターンズです。

2018年11月26日にズロチ円とユーロ円によるスワップポイントのサヤ取りを始めました(^^)/
現在60万円で毎月6,500円を上回るスワップポイントが積み増されています。
このまま推移すれば、78,000円(6,500円×12ヶ月)÷600,000円×100=13%と、年利13%もの利回りとなりますね。

ズロチって何?

ズロチ円とユーロ円のスワップサヤ取りと聞いて、まずズロチって何?と思われる方も多いのではないでしょうか。私もそうでした(^^;)

ズロチはポーランドの自国通貨(略称は『PLN』)です。

FXプライムbyGMOで取引が可能で、ズロチ/円を買った時のスワップポイントは1万通貨当たり15円/日が受け取れます。

FXプライムbyGMOのHP

ポーランドはEU加盟国ではありますが、通貨統一が行われなかったため、現在でも自国通貨であるズロチの取引が盛んに行われています。しかし、EU加盟国なのでユーロ円とズロチ円は相関性が強くなるというわけです(^^)/

また、ズロチは東欧の通貨の中では高い流動性を誇り、同じ新興国通貨であるトルコリラや南アランドと比較すると安定した動きをする特徴があります。

EU加盟国でユーロを導入していない国
基本的にEU加盟国はユーロの導入を義務づけられていますが、イギリスとデンマークは適用除外規定が決められており、この対象外となっています。その他のEU加盟国はユーロ導入が義務付けられているものの、ポーランド以外にもスウェーデン、チェコ、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニアなどの国々で未導入となっています。

ユーロ/円との相関性が非常に高い

EU加盟国であるポーランドはユーロとの相関性が非常に高く、同じ経済圏なので当たり前ではありますが…ズロチ/円とユーロ/円は下記のように良く似たチャートを形成しています。
もはや違いが分かりません(^^;)

豪ドル/円を上回る資金効率

ズロチ円と豪ドル円を同じ必要証拠金で運用した場合のスワップポイントは下記のような差となります。スワップポイントが高い=スワップサヤ取り向きの通貨です。
なんと豪ドル/円の1.5倍の資金効率ですね(^^)/

通貨ペア 為替レート 必要保証金 買いスワップ(1日)
豪ドル/円 81円 324,000円(10万通貨) 250円(10万通貨)
ズロチ/円 31円 322,400円(26万通貨) 390円(26万通貨)

実際にどうやって取引すれば良いのか?

ズロチ円とユーロ円のサヤ取りを行うには、FXプライムbyGMOの口座が必要となります。なぜ特定の証券会社かというと、ズロチを取り扱っている証券会社が少ないんです(^^;)
なにせマイナー通貨ですからね。

証券口座を開設したら、下記の比率でズロチ/円を買い、ユーロ/円を売ります

価格は以下となりますので…

二つの通貨ペアには、ユーロ円129円:ズロチ円30円=4.3:1の差異があります。

そのため、ズロチ円を4.3万通貨買い、ユーロ円を1万通貨売れば良いということになります。

この通りに注文を行うと…
ユーロ円を1万通貨売るので、(129円×10,000通貨)÷25=51,600円
ズロチ円を4.3万通貨買うので、(30円×43,000通貨)÷25=51,600円
と注文を行うことで、同じ必要証拠金となりますね。

後はロスカットさえされなければ、スワップポイントが積み重なっていきます(^^)/

スワップポイントサヤ取りによる利益

ズロチ/円を買うと1万通貨に対し、1日15円のスワップポイント、ユーロ/円を売ると1万通貨に対し、1日1円のスワップポイントが受け取れます。

【ズロチ/円】4.3万:【ユーロ/円】1万の比率で保有するため、ズロチ円の64円(15円×4.3万)とユーロ円の1円を合わせて65円。
1日当たり65円、年間では23,725円のスワップポイントが受け取れます。

通貨ペア 売りスワップ 買いスワップ
ユーロ/円 1円 -15円
ズロチ/円 -25円 15円

※スワップポイントは変動します。将来に渡って、現在と同基準のスワップポイントが受け取れる保証はありません。

証拠金はいくら必要か?

ズロチ/円とユーロ/円の相関性は非常に高いものの、同じ通貨ではないため、価格には乖離が生じます。
いくら入金していれば、ロスカットされないのでしょうか?

FXで失敗しないために必要なことは、証拠金の管理を徹底すること。どうなったらロスカットされてしまうのかを必ず把握しておきましょう。

証拠金がいくら必要かを算出するために、この二つの通貨の相関係数を見ていきましょう。


@FX相関係数ランキング

FX相関係数ランキングでは過去260日での相関係数ランキングで堂々の3位という結果。
肝心の相関係数は『0.9410』です(^^)/

この相関係数からどの程度の乖離が起きたか計算することが出来ます。
ユーロ/円を129円とすると、129円×(1-0.9410)=7.611円の乖離があったと求められます。

260日データは1年にも満たないため、最低でも10円の乖離はあると想定しておいた方が無難です。
10円の乖離が生じた時に必要な証拠金はいくらでしょうか。

10円の乖離が起きると10万円の含み損となります。
この他に通貨を持つための証拠金(下記)が必要となるため、203,200円が必要という計算となります。

ユーロ円を1万通貨売るので、(129円×10,000通貨)÷25=51,600円
ズロチ円を4.3万通貨買うので、(30円×43,000通貨)÷25=51,600円

上記の計算を基に、20万でズロチ/円4.3万、ユーロ/円1万の運用を行っています。

実際の取引履歴

2018年11月26日にサヤ取りを開始し、下記のようにスワップポイントが積み増されています。

年月 累計 単月 投資金
2018年11月 ¥878 ¥878 ¥600,000
2018年12月 ¥7,607 ¥6,729 ¥600,000
2019年1月 ¥12,359 ¥4,752 ¥600,000

FXプライムbyGMOの取引画面

下記の画面は2019年1月26日時点のスクリーンショットです(^^)/
スワップポイントが積み増されていることは勿論ですが、評価損益もプラスです。

サヤ取りを開始してから、最大で1万円程度の含み損を経験しましたが、このまま順調にスワップポイントが貯まっていけば多少の乖離は怖くありませんね。
引き続き、粛々と保有を続けます。

FXプライムbyGMOの口座開設


FXプライムbyGMO
ズロチ円とユーロ円のサヤ取りが可能なFX業者。
現在、ズロチ円の取引キャンペーンを行っており、取引量に応じてキャッシュバックされます。
気になる方は覗いてみてください♬

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2 Comments

ポイントdeスカイ

ズロチ円ユーロ円のスワップサヤ取りをOCO注文でリスク回避できるようにしたいのですが、本記事の例を参考にユーロ円129円:ズロチ円30円=4.3:1で20万分購入した場合、どのように発注すればいいのでしょうか?そもそも同じ通貨ではなく乖離を見越して10万円を追加しているのでOCOで完全にリスクを回避するのはやはり難しいのでしょうか?

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ニク

こんにちは。ユーロ円:ズロチ円(4.3:1)を同じ証拠金となるように購入するためには、ズロチ円を4.3万通貨買い、ユーロ円を1万通貨売ります。こちらは念のために記述させていただきますm(__)m

また、20万円の証拠金はすでに10円の乖離を見越しているため、実際に10円程度の乖離が生じた状態でOCO注文が発動すると余程長期で保有していない限りは損失を出すことになるかと思います(^^;)
ポイントdeスカイさんにとってのリスクがロスカットなのであれば、OCO注文よりも証拠金をさらに増やす方が現実的ではないかと思います。過去のチャートを見ても乖離が起きた後は必ず元に戻っていますので。

ちなみに同一通貨(南アフリカランドやトルコリラ等)のサヤ取りでOCO注文を入れるのは、二つの証券会社に買いと売りのポジションを持っているため、どちらかのポジジョンだけがロスカットとなり、片方は持ち続けてしまうため、大きな損失を被る可能性があるためです(^^)/

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